Como receber notificações de dispositivos Plug & Play sem um formulário do Windows

Eu estou tentando escrever uma biblioteca de classes que pode pegar as mensagens do windows para me avisar se um dispositivo foi anexado ou removido. Normalmente, em um aplicativo de formulários do Windows, eu apenas substituiria o método WndProc, mas não há o método WndProc nesse caso. Existe outra maneira de conseguir as mensagens?

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