Em javascript simples é muito simples: basta anexar o retorno de chamada{XMLHTTPRequest}.onprogress

var xhr = new XMLHttpRequest();

xhr.onprogress = function(e){
    if (e.lengthComputable)
        var percent = (e.loaded / e.total) * 100;
};

xhr.open('GET', 'http://www...', true);
xhr.onreadystatechange = function() {
    ...
};
xhr.send(null);

mas eu estou fazendo um site ajax que baixa dados html com JQuery ($.get() ou$.ajax()) E eu queria saber qual é a melhor maneira de obter o progresso de um pedido, a fim de exibi-lo com um pouco de barra de progresso, mas curiosamente, eu não estou encontrando nada de útil na documentação do JQuery ...