En JavaScript simple es muy simple: solo necesita adjuntar la devolución de llamada a{XMLHTTPRequest}.onprogress

var xhr = new XMLHttpRequest();

xhr.onprogress = function(e){
    if (e.lengthComputable)
        var percent = (e.loaded / e.total) * 100;
};

xhr.open('GET', 'http://www...', true);
xhr.onreadystatechange = function() {
    ...
};
xhr.send(null);

pero estoy haciendo un sitio ajax que descarga datos html con JQuery ($.get() o$.ajax()) y me preguntaba cuál es la mejor manera de obtener el progreso de una solicitud para mostrarla con una pequeña barra de progreso, pero, curiosamente, no encuentro nada útil en la documentación de JQuery ...