Anexar opção de seleção com um atributo de dados HTML5 usando jQuery

Eu estou tentando construir um conjunto de opções para um elemento select, usando jQuery. Está funcionando, exceto pelo atributo de dados que deve ser incluído, que parece estar omitido.

Aqui está o meu código:

// cJ is JSON object.
// #currency is my select element.
function makeCurDropDown(cJ) {
    $.each(cJ, function (i) {
        $('#currency').append(
            $('<option></option>').val(i).data("sym", cJ[i][0]).html(cJ[i][1])
        );
    });
}

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