Eu estou seguindoo exemplo aqui. Usando um array contendo objeto.

Eu crio minha matriz em um loop for como este

historyArray[i] = {
    "User": strUserName, 
    "Timestamp" : date.toString(), 
    "Latitude" : point.lat, 
    "Longitude" : point.lng
};

Minha implementação de dados:

$(document).ready(function() {
    $('#dynamic').html('<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="display" id="report"></table>');
    $('#report').dataTable({
        "aaData": historyArray,
        "aoColumns": [
            { "mDataProp": "User" },
            { "mDataProp": "Timestamp" },
            { "mDataProp": "Latitude" },
            { "mDataProp": "Longitude" }
        ],
        "bJQueryUI": true,
        "sPaginationType": "full_numbers",
        "sDom": '<"H"Tfr>t<"F"ip>',
        "oTableTools": {
            "sSwfPath": "swf/copy_csv_xls_pdf.swf",
            "aButtons": ["copy", "csv", "xls", "pdf"]
        }
    }); 
});

Eu estou recebendo os dados corretamente, mas sem cabeçalhos de coluna, estou faltando alguma coisa?