Estou tendo algum problema com jsonp e jquery.

Este é o meu código -

var myCallback = function(data) {
  console.log(data);
};

$.ajax({
  url: my_url,
  type: 'GET',
  dataType: 'jsonp',
  jsonp: 'callback',
  jsonpCallback: 'myCallback'
});

jQuery adiciona algo como?callback=myCallback&_=1340513330866 para my_url e os dados retornados de my_url sãomyCallback('abcd') - embora, na realidade, ele retorne algum código HTML em vez doabcd.

Problema:abcd não está conectado no console através demyCallback. Então, o que estou fazendo errado? Fiquei com a impressão de que os dados retornados serão executados como estão nas tags de script?