Eu acredito que é possível criar submenus sob JComboBoxes criando um JMenu para os elementos e assim por diante, o que basicamente significa basicamente criar seu próprio componente customizado. Eu também olhei alguns exemplos e é bastante complexo e a maioria parece ter algum tipo de problema ou outro.

Então, basicamente, a minha pergunta é possível de alguma forma, de uma forma bastante simples criar algo que se parece com um JComboBox, mas que também suporta submenus.