O Internet Explorer 9 não está enviando cookies de sessão com minhas solicitações AJAX.

Quando eu emito uma solicitação de autenticação para minha API via AJAX, ela retorna uma resposta que define um cookie de sessão. Chamadas subseqüentes à API via AJAX não enviam o cookie de volta ao servidor.

A API está localizada no mesmo host. Da mesma forma, solicitações de páginas não AJAX regulares também não mostram o cookie de sessão. Eu desliguei todas as configurações de privacidade e segurança em Opções da Internet. O Chrome envia os cookies corretamente.

Como obtenho o IE para devolver os cookies? Obrigado!