Como posso exibir uma nova linha emJLabel?

Por exemplo, se eu quisesse:

Olá Mundo!
blá blá blá

Isso é o que eu tenho agora:

JLabel l = new JLabel("Hello World!\nblahblahblah", SwingConstants.CENTER);

Isto é o que é exibido:

Olá Mundo! Blahblahblah

Perdoe-me se esta é uma pergunta idiota, só estou aprendendo alguns princípios básicos do Swing ...