Nueva linea en jlabel

¿Cómo puedo mostrar una nueva línea enJLabel?

Por ejemplo, si quisiera:

Hola Mundo!
bla, bla, bla

Esto es lo que tengo ahora:

JLabel l = new JLabel("Hello World!\nblahblahblah", SwingConstants.CENTER);

Esto es lo que se muestra:

Hola mundo! Blahblahblah

Perdóneme si esta es una pregunta tonta, solo estoy aprendiendo algunos conceptos básicos de Swing ...

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