¿Cómo calcular la correlación promedio diaria en los datos intradía utilizando el paquete xts?

R quantmod :: getFinancials

Estoy usando el

¿Por qué no se aplica. Hora en R con xts / zoo?

Quiero agregar los datos por media hora. Diario es muy fácil:

R: agregar 1 mes a una fecha

Quiero obtener la secuencia de fechas entre un

Usando rollmean cuando faltan valores (NA)

RowSums pero manteniendo los valores de NA

Estoy bastante seguro de que esto es bastante simple, pero parece que se ha atascado ... Tengo dos vectores xts que se han fusionado, que contienen valores n...

Copie el último valor durante un período diario

Tengo un objeto XTS de varios días y estoy tratando de crear un indicador que, una vez que sea cierto, permanezca cierto durante el resto del día. El enfoque que estoy intentando (pero no funciona) es combinar la función na.locf con la aplicación ...

Cómo extraer fechas de la función apply.monthly

Si tengo un conjunto de datos diarios, quiero obtener el valor mínimo para cada mes y la fecha en que se produjo ese valor. Si uso el

dplyr, lubridate: ¿cómo agregar un marco de datos por semana?

Considere el siguiente ejemplo library(tidyverse) library(lubridate) time <- seq(from =ymd("2014-02-24"),to= ymd("2014-03-20"), by="days") set.seed(123) values <- sample(seq(from = 20, to = 50, by = 5), size = length(time), replace = TRUE) df2 ...

Convertir un marco de datos a xts

Estoy tratando de convertir un marco de datos a un objeto xts usando el método as.xts (). Aquí está mi marco de datos de entrada q: q t x 1 2006-01-01 00:00:00 1 2 2006-01-01 01:00:00 2 3 2006-01-01 02:00:00 3 str(q) 'data.frame': 10 obs. of 2 ...