¿Cómo calcular la correlación promedio diaria en los datos intradía utilizando el paquete xts?
Tengo historia intra-día para un montón de acciones. Estoy tratando de calcular la correlación de 1 minuto entre las acciones diariamente. Mi objetivo es utilizar el promedio diario por par durante un período para identificar los pares óptimos para una estrategia comercial específica.
Mi idea es recorrer los días de negociación, calcular la correlación de 1 minuto dentro del día, calcular el promedio de todos los días de negociación, el siguiente par.
Sin embargo, me estoy quedando atascado en bucle a través de los días de negociación.
my.xts.A <- xts(A_Frame[,-1], order.by=A_Frame[,1])
my.xts.B <- xts(B_Frame[,-1], order.by=B_Frame[,1])
my.min.A <- to.minutes(my.xts.A[,1],1,'minutes')
my.min.B <- to.minutes(my.xts.B[,1],1,'minutes')
my.day <- to.daily(my.xts.A[,1],1)
my.index <- index(my.day)
Me dan los dias de tradingmy.index, ¿podría alguien, por favor, darme alguna orientación sobre cómo seleccionar un subconjunto demy.min.A dóndemy.index[i] == day(my.min.A)?
Gracias
editar:
dput(head(my.min.A, 20))
structure(c(3575, 3630, 3649, 3630, 3614, 3612, 3612, 3616, 3615,
3602, 3602, 3602, 3605, 3605, 3605, 3605, 3605, 3604, 3604, 3605,
3682, 3630, 3649, 3630, 3614, 3612, 3612, 3616, 3615, 3602, 3602,
3606, 3605, 3605, 3605, 3605, 3605, 3605, 3604, 3608, 3575, 3630,
3649, 3630, 3612, 3612, 3610, 3616, 3615, 3602, 3602, 3601, 3604,
3603, 3604, 3604, 3604, 3604, 3604, 3604, 3682, 3630, 3649, 3630,
3612, 3612, 3610, 3616, 3615, 3602, 3602, 3604, 3604, 3604, 3604,
3604, 3605, 3604, 3604, 3605), tclass = c("POSIXct", "POSIXt"
), tzone = "", class = c("xts", "zoo"), .indexCLASS = c("POSIXct",
"POSIXt"), .indexTZ = "", index = structure(c(1352790059, 1352790290,
1352790306, 1352790467, 1352790521, 1352790547, 1352790757, 1352791124,
1352791222, 1352791466, 1352791576, 1352791750, 1352791859, 1352791891,
1352791970, 1352792006, 1352792041, 1352792149, 1352792181, 1352792227
), tzone = "", tclass = c("POSIXct", "POSIXt")), .Dim = c(20L,
4L), .Dimnames = list(NULL, c("minutes.Open", "minutes.High",
"minutes.Low", "minutes.Close")))