Necesito fijar un delegado anónimo?

Llamo a CopyFileEx desde una aplicación de C # con un delegado anónimo que se pasa al parámetro LPPROGRESS_ROUTINE para recibir notificaciones sobre el progreso de la copia del archivo.

Mi pregunta es, ¿es necesario anclar al delegado anónimo y por qué (o por qué no)?

Además, la respuesta cambia si:

CopyFileEx no estaba bloqueando. Si aprobé un delegado que no era anónimo.

¡Gracias

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