¿Cómo generar rendimiento dentro de métodos anónimos?

ásicamente tengo un método anónimo que utilizo para miBackgroundWorker:

worker.DoWork += ( sender, e ) =>
{
    foreach ( var effect in GlobalGraph.Effects )
    {
        // Returns EffectResult
        yield return image.Apply (effect);
    }
};

Cuando hago esto, el compilador me dice:

"La declaración de rendimiento no se puede usar dentro de un método anónimo o una expresión lambda"

Entonces, en este caso, ¿cuál es la forma más elegante de hacer esto? Por cierto, este método DoWork está dentro de un método estático, en caso de que sea importante para la solución.

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