Hasta donde yo sé, la situación actual es esta:

El uso del proveedor de estado de sesión SQL es posible (como he leído en alguna parte) pero Microsoft no lo admite. Entonces podría dejar de funcionar en el futuro. También necesita un WorkerRole para eliminar los datos obsoletos.El Servicio de almacenamiento en caché de AppFabric de Azure todavía está en CTP.TableStorageSessionProvider es un fragmento de código en el kit de capacitación de Azure que no se recomienda para el código de producción.

¿Qué elegirías?