error al ejecutar OPENROWSET (BULK) / Azure SQL Database

He iniciado sesión en una base de datos SQL de Azure, usando la autenticación "Active Directory - Integrated" en la que solo proporciono las credenciales de dominio de mi empresa; Sin contraseña.

Intenté ejecutar OPENROWSET en un archivo .json almacenado en mi cliente (computadora portátil):

Select BulkColumn
from OPENROWSET
(BULK 'C:\Users\username\Downloads\docs_by_day_IncludeDocs.json',
SINGLE_CLOB) as my_test

que regresó:

Msg 4861, Level 16, State 1, Line 12
Cannot bulk load because the file "C:\Users\username\Downloads
\docs_by_day_IncludeDocs.json" could not be opened.
Operating system error code (null).

¿Tiene este error algo que ver con Azure SQL Database que intenta conectarse a mi cliente local? A diferencia de otros carteles, el mensaje de error no identifica explícitamente un problema de Access.

Agradezco cualquier ayuda!

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