Transmitir un int a una cadena en Python

Quiero poder generar varios archivos de texto con los nombres fileX.txt donde X es un número entero:

for i in range(key):
    filename = "ME" + i + ".txt" //Error here! Can't concat a string and int
    filenum = filename
    filenum = open(filename , 'w')  

¿Alguien más sabe cómo hacer la parte filename = "ME" + i, así que obtengo una lista de archivos con los nombres: "ME0.txt", "ME1.txt", "ME2.txt", etc.

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