¿Cuándo necesito el SDK de Windows y para qué sirve .NET?

Soy estudiante y después de tomar algunos cursos introductorios de programación en Java, C y terminar un libro sobre C ++, me gustaría comenzar a desarrollar aplicaciones para Windows.

He hecho todo lo posible para buscar en Google y encontrar las respuestas que necesito, pero parece que estoy perdido.

¿Cuándo necesitaría el SDK de Windows sobre la API normal? ¿Y qué es .NET y por qué lo necesitaría? ¿Qué tiene de especial C # y debería usarlo sobre C / C ++?

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