Quando preciso do Windows SDK e para que serve o .NET?

Sou estudante e, depois de fazer alguns cursos introdutórios de programação em Java, C, e apenas terminar um livro sobre C ++, gostaria de começar a desenvolver aplicativos para Windows.

Eu fiz o meu melhor para folhear o google e encontrar as respostas necessárias, mas parece que estou perdido.

Quando eu precisaria do SDK do Windows apenas com a API comum? E o que é .NET e por que eu precisaria? O que há de tão especial no C # e devo usá-lo no C / C ++?

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