Estoy tratando de hacer que los errores estándar de Newey-West funcionen con la salida depmg() (Promedio de grupos / estimador Fama-MacBeth) delplm paquete.

Siguiendo el ejemplo deaquí:

require(foreign)
require(plm)
require(lmtest)
test <- read.dta("http://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/petersen/htm/papers/se/test_data.dta")

fpmg <- pmg(y~x, test, index=c("firmid", "year")) # Time index in second position, unlike the example

Puedo usarcoeftest directamente bien para obtener los errores estándar Fama-MacBeth:

# Regular “Fama-MacBeth” standard errors
coeftest(fpmg)

# t test of coefficients:
#   
#             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
# (Intercept) 0.032470   0.071671   0.453   0.6505    
# x           0.969212   0.034782  27.866   <2e-16 ***
# ---
# Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Sin embargo, intentar usar los estimadores de Newey-West falla:

# Newey-West standard-errors
coeftest(fpmg, vcov = NeweyWest(fpmg, lag=3))

# Error in UseMethod("estfun") : 
#   no applicable method for 'estfun' applied to an object of class "c('pmg', 'panelmodel')"

Esto parece una deficiencia en elplm paquete. ¿Conoces una manera de hacer que esto funcione? ¿Debo codificar el mío?estfun parapmg ¿objetos? ¿Codificar un estimador de Newey-West desde cero? ¿O debería evitar elplm paquete completo?