Estou tentando obter erros padrão de Newey-West para trabalhar com a saída depmg() (Estimador de grupos médios / Fama-MacBeth) doplm pacote.

Seguindo o exemplo deaqui:

require(foreign)
require(plm)
require(lmtest)
test <- read.dta("http://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/petersen/htm/papers/se/test_data.dta")

fpmg <- pmg(y~x, test, index=c("firmid", "year")) # Time index in second position, unlike the example

Eu posso usarcoeftest diretamente muito bem para obter os erros padrão do Fama-MacBeth:

# Regular “Fama-MacBeth” standard errors
coeftest(fpmg)

# t test of coefficients:
#   
#             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
# (Intercept) 0.032470   0.071671   0.453   0.6505    
# x           0.969212   0.034782  27.866   <2e-16 ***
# ---
# Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

No entanto, a tentativa de usar os estimadores de Newey-West falha:

# Newey-West standard-errors
coeftest(fpmg, vcov = NeweyWest(fpmg, lag=3))

# Error in UseMethod("estfun") : 
#   no applicable method for 'estfun' applied to an object of class "c('pmg', 'panelmodel')"

Isso parece uma falha noplm pacote. Você conhece uma maneira de fazer isso funcionar? Devo codificar meu próprioestfun parapmg objetos? Codifica um estimador de Newey-West do zero? Ou devo ignorar oplm pacote completamente?