Tipo de retorno covariante y conversión de tipo

s->duplicate() devuelve un objeto de tipoBox*, pero recibo un error al inicializarlo conBox*. Parece que se está volviendo a convertirShape*. ¿Cuál es el punto de tener tipos de retorno covariantes si se convierte de nuevo al puntero de la clase base ?:

struct Shape
{
    virtual Shape* duplicate()
    {
        return new Shape;
    }
};

struct Box : Shape
{
    virtual Box* duplicate()
    {
        return new Box;
    }
};

int main()
{
    Shape* s = new Box;
    Box*   b = s->duplicate();
}

Error:

main.cpp:22:12: error: cannot initialize a variable of type 'Box *' with an rvalue of type 'Shape *'
    Box*   b = s->duplicate();
           ^   ~~~~~~~~~~~~~~
1 error generated.