Simular a partir de una distribución de probabilidad continua (arbitraria) [duplicado]
Esta pregunta ya tiene una respuesta aquí:
Cómo simulo mejor una variante aleatoria univariada arbitraria utilizando su función de probabilidad? 3 respuestasPara una función de densidad de probabilidad normalizada definida en la línea real, por ejemplo
p(x) = (2/pi) * (1/(exp(x)+exp(-x))
(esto es solo un ejemplo; la solución debería aplicarse a cualquier PDF continuo que podamos definir) ¿hay un paquete en R para simular desde la distribución? Soy consciente de los simuladores integrados de R para muchas distribuciones.
Podría calcular numéricamente la función de distribución acumulativa inversa en un conjunto de cuantiles, almacenarlos en una tabla y usar la tabla para mapear desde variables uniformes a variables desde la distribución deseada. ¿Ya hay un paquete que hace esto?