Симулировать из (произвольного) непрерывного распределения вероятностей [дубликата]
На этот вопрос уже есть ответ:
Как мне лучше всего симулировать произвольную одномерную случайную переменную, используя ее функцию вероятности? 3 ответаДля нормализованной функции плотности вероятности, определенной на вещественной линии, например
p(x) = (2/pi) * (1/(exp(x)+exp(-x))
(это всего лишь пример; решение должно применяться для любого непрерывного PDF, который мы можем определить). Есть ли в R пакет для моделирования из дистрибутива? Мне известны встроенные симуляторы R для многих дистрибутивов.
Я мог бы численно вычислить обратную кумулятивную функцию распределения для набора квантилей, сохранить их в таблице и использовать таблицу для отображения из равномерных переменных в вариации от желаемого распределения. Уже есть пакет, который делает это?