No se pueden insertar datos en la base de datos local en WPF

En un proyecto, tengo una base de datos local, (estoy usando el datagrid para ver los datos), pero el problema es que cuando inserto en la base de datos utilizando la consulta de inserción, la inserción no dura, es decir, cuando vuelvo a ejecutar la aplicación. la base de datos no se modifica y los cambios no se reflejan en la vista de la base de datos (ver datos de la tabla en Visual Studio).

La consulta de inserción es:

<code>string dbCon = new     System.IO.FileInfo(System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().Location).DirectoryName + "\\MyDatabase.sdf";
        SqlCeConnection dbconnection = new SqlCeConnection("datasource=" + dbCon);

        dbconnection.Open();

        String Insert = "insert into MainTable(LineID,Date,Connection_Type)  Values('5','5/8/2012','commercial')";
SqlCeCommand cmd = new SqlCeCommand(Insert, dbconnection);

        //// Execute the command
        cmd.ExecuteNonQuery();

        dbconnection.Close();
</code>

Ahora, cuando este código se ejecuta, el datagrid se actualiza, pero los cambios no son permanentes. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Estoy usando Visual Studio 2010 Ultimate y Windows 7

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