Sería bastante entretenido descubrir por qué tener una instancia del objeto Qt como atributo de MyClass () provoca un registro de bloqueo de dos páginas. Y cómo evitarlo:

import sys, os, pickle
from PyQt4 import QtGui

class MyClass(object):
    def __init__(self):
        self.myQtWidget=QtGui.QPushButton() 
        pass 

app = QtGui.QApplication(sys.argv)
myInstance=MyClass()
pickle.dump( myInstance, open( "save.mydata", "wb" ) )