Tengo un servidor web que devuelve un archivo XML. Digamoshttp://www.foo.bar/foo.php?wantXML=1

¿Cómo obtengo ese archivo del servidor y luego lo analizo para acceder a los datos? ¿Supongo que tendría que generar un nuevo hilo y hacer todo en segundo plano para no bloquear la interfaz de usuario? ¿Qué clases debo mirar?