No tengo un problema Tengo curiosidad. Imagina el siguiente escenario:

foreach (var foo in list)
{
    try
    {
         //Some code
    }
    catch (Exception)
    {
        //Some more code
    }
    finally
    {
        continue;
    }
}

Esto no compilará, ya que sube.error del compilador CS0157:

El control no puede abandonar el cuerpo de una cláusula finalmente

¿Por qué?