Tengo algunos datos en una cuadrícula que actualmente se muestra así:

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|Hd1| Value  |
------------------
|A  | A1     |
------------------
|A  | A2     |
------------------
|A  | A3     |
------------------
|A  | A4     |
------------------
|B  | B1     |
------------------
|B  | B2     |
------------------
|B  | B3     |
------------------
|B  | B4     |
------------------
|B  | B5     |
------------------
|C  | C1     |
------------------
|C  | C2     |
------------------

Quiero hacer que se vea así:

|Hd | Value  |
------------------
|A  | A1     |
    ----------
|   | A2     |
    ----------
|   | A3     |
    ----------
|   | A4     |
------------------
|B  | B1     |
    ----------
|   | B2     |
    ----------
|   | B3     |
    ----------
|   | B4     |
    ----------
|   | B5     |
------------------
|C  | C1     |
    ----------
|   | C2     |
------------------

¿Hay alguna manera de que pueda combinar estas células? He intentado de muchas maneras también en google pero no encontré ninguna forma adecuada. Si es posible mostrar estos datos de otra manera sin usar datagridview, pero el resultado es el que he mostrado, eso también resolverá mi problema.