De acuerdo a estopregunta es posible ocultar el icono de la barra de tareas de fmx cambiando el estilo de la ventana aWS_EX_TOOLWINDOW. En XE2 y XE3 este código funciona:

uses FMX.Platform.Win, Winapi.Windows;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var h:THandle;
begin
  h := FmxHandleToHWND(Handle);
  ShowWindow(h, SW_HIDE);
  SetWindowLong(h, GWL_EXSTYLE, GetWindowLong(h, GWL_EXSTYLE) or WS_EX_TOOLWINDOW);
  ShowWindow(h, SW_SHOW);
end;

En XE4, esta solución no funciona (el botón de la aplicación debería ocultarse pero no pasa nada). ¿Alguien tiene alguna idea?

Gracias.