¿Qué hace `someObject.new` en Java?

En Java, acabo de descubrir que el siguiente código es legal:

KnockKnockServer newServer = new KnockKnockServer();                    
KnockKnockServer.receiver receive = newServer.new receiver(clientSocket);

Para su información, el receptor es solo una clase auxiliar con la siguiente firma:

public class receiver extends Thread {  /* code_inside */  }

Nunca he visto elXYZ.new notación antes ¿Cómo funciona? ¿Hay alguna forma de codificar eso de manera más convencional?

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