No se pudo traducir la fecha al español con la configuración regional ("es_ES")

Estoy tratando de hacer un formato de fecha simple, funciona muy bien, es muy fácil, pero el problema es el idioma. Utilicé la configuración regional "es_ES" para obtener "Miércoles" en lugar de "Miércoles" y así lo hice, pero fallé.

Aquí está mi código:

<code>SimpleDateFormat formato = 
    new SimpleDateFormat("EEEE d 'de' MMMM 'de' yyyy", new Locale("es_ES"));
String fecha = formato.format(new Date());
</code>

El valor ESPERADO de lafecha cadena es:

Miércoles 4 de Abril de 2012

pero sigo recibiendo

Miércoles 4 de abril de 2012

¿Qué estoy haciendo mal?

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