¿Cómo o dónde puedo ejecutar un comando cuando la aplicación se cierra, incluso si es una parada de depuración?

Necesito ejecutar un comando en cualquier salida, incluso si el usuario es un desarrollador y hace clic en el botón "Detener depuración" en Visual Studio.

Trato con

Application.ApplicationExit += new EventHandler(this.OnApplicationExit);

pero no funciona Tal vez estoy equivocado o no es el evento.

Estoy usando Winforms y no, en Form Close no puede ser el evento.

Estoy usando Visual Studio 2005 Net Framework 2.0 (por requerimiento del cliente), pero es solo para información.

Tal vez puedo reescribir esto ?:

public static void Exit();