Ich habe mich kürzlich sehr für Portfoliooptimierung interessiert und angefangen, in R herumzuspielen, um ein Portfolio mit minimaler Varianz zu erstellen.

library(quadprog)
Dmat <- matrix(c(356.25808, 12.31581, 261.88302, 12.31581, 27.24840,
18.50515,261.88302, 18.50515,535.45960), nrow=3, ncol=3)
dvec <- matrix(c(9.33, 3.33, 9.07), nrow=3, ncol=1)
A.Equality <- matrix(c(1,1,1), ncol=1)
Amat <- cbind(A.Equality, dvec, diag(3), -diag(3))
bvec <- c(1, 5.2, rep(0, 3), rep(-0.5, 3))
qp <- solve.QP(Dmat, dvec, Amat, bvec, meq=1)

Beispiel oben hat die folgenden Einschränkungen (Beispiel vonHie)

Es gibt 4 Einschränkungen:

sum von Gewichten gleich 1portfolio erwartete Rendite entspricht 5,2%jedes Assetgewicht größer als 0jedes Assetgewicht kleiner als .5

Ich versuche gerade, meine Matrix- / Vektor-Mathematik zu aktualisieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand sagen könnte, wie Sie die einzelnen Einschränkungen in aMat und bvec und den grundlegenden Hintergrund für die Algebra hinzufügen. Und als weitere Frage, wie eine Einschränkung für Gewichte <0 (Kurzschluss) aussehen würde.

Danke im Vorau