Я довольно плохо знаком с Python, но для статьи в университете мне нужно применить некоторые модели, предпочтительно с использованием Python. Я провел пару дней с кодом, который я приложил, но я могуне очень помогает, чтоэто неправильно, этоне создает случайный процесс, который выглядит как стандартные броуновские движения со сносом. Мои параметры, такие как mu и sigma (ожидаемая доходность или дрейф и изменчивость), имеют тенденцию ничего не менять, кроме наклона шумового процесса. Тот'С моей проблемой все выглядит как шум. Надеюсь, что моя проблема достаточно конкретна, вот мой куд:

import math
from matplotlib.pyplot import *
from numpy import *
from numpy.random import standard_normal

'''
geometric brownian motion with drift!

Spezifikationen:

    mu=drift factor [Annahme von Risikoneutralitaet]
    sigma: volatility in %
    T: time span
    dt: lenght of steps
    S0: Stock Price in t=0
    W: Brownian Motion with Drift N[0,1] 
'''

T=1
mu=0.025
sigma=0.1
S0=20
dt=0.01

Steps=round(T/dt)

t=(arange(0, Steps))
x=arange(0, Steps)
W=(standard_normal(size=Steps)+mu*t)### standard brownian motion###
X=(mu-0.5*sigma**2)*dt+(sigma*sqrt(dt)*W) ###geometric brownian motion####
y=S0*math.e**(X)

plot(t,y)

show()