R xts: генерация 1-минутного временного ряда из вторых событий

У меня есть xts последовательность событий торговли акциями, которые я хочу обработать, чтобы сгенерировать 1-минутный временной ряд OHLC. Например, этот набор сделок:

Timestamp   Price  Size
9:30:00.123 12.32  200
9:30.00.532 12.21  100
9:30.32.352 12.22  500
9:30.45.342 12.35  200

Должен привести к записи 9:30:00:

Timestamp Open  High  Low   Close
9:30:00   12.32 12.35 12.21 12.35

То, как я подошел к этому, состоит в том, чтобы разбить оригинальный торговый ряд по минутам:

myminseries = do.call(rbind, lapply(split(mytrades, "minutes"), myminprocessing))

Это производит записи, которые я хочу, но есть проблема: если акция не имеет никакой сделки в данную минуту, я полностью пропущу эту запись. Вместо этого я хочу иметь запись «все 0» для минуты пропущенных сделок. Например, если в 9:31:00 сделки нет, у меня должно быть:

Timestamp  Open  High  Low   Close
9:30:00    12.32 12.35 12.21 12.35
9:31:00    0     0     0     0
9:32:00    12.40 12.42 12.38 12.42

Как я могу засыпать 1-минутную серию? Или я должен использовать совершенно другой подход, чем split ()?