Я загружаю данные рецессии в R черезquantmod, Теперь это выглядит как двоичная информация (в формате xts), похожая на эту (только первый показанный период рецессии)

1857-01-01  0
1857-02-01  0
1857-03-01  0
1857-04-01  0
1857-05-01  0
1857-06-01  0
1857-07-01  1
1857-08-01  1
1857-09-01  1
1857-10-01  1
1857-11-01  1
1857-12-01  1
1858-01-01  1
1858-02-01  1
1858-03-01  1
1858-04-01  1
1858-05-01  1
1858-06-01  1
1858-07-01  1
1858-08-01  1
1858-09-01  1
1858-10-01  1
1858-11-01  1
1858-12-01  1

Теперь у меня есть две проблемы:

Я хотел бы определить начало и конец каждого периода рецессии (т.е. получить дату начала и окончания) для каждого периода рецессии. Поскольку существуют промежуточные нули, где нет спада, мне нужен механизм фильтрации, который а) отфильтровывает нули (это легко), б) обеспечивает распознавание каждого нового периода спада. Просто выбрать те, которые еще не добились цели, так как тогда нет отдельных периодов рецессии, а просто набор дат, где произошла рецессия.

Мне нужно преобразовать его в табличный формат, как это и как показано здесьhttp://www.r-bloggers.com/use-geom_rect-to-add-recession-bars-to-your-time-series-plots-rstats-ggplot/

1857-06-01, 1858-12-01 1860-10-01, 1861-06-01 1865-04-01, 1867-12-01 1869-06-01, 1870-12-01 1873-10-01, 1879-03-01

Как только это будет сделано, я хочу использовать его как event.lines в библиотекеPerformanceAnalytics.

Кто-нибудь может мне помочь, как это сделать?

Если вы хотите скачать сериал для попытки, сделайте

library(quantmod)
getSymbols("USREC",src="FRED")