Глядя на источник urllib2, кажется, что самый простой способ сделать это - создать подкласс HTTPRedirectHandler, а затем использовать build_opener, чтобы переопределить HTTPRedirectHandler по умолчанию, но это кажется большой (относительно сложной) работой, выполняющей то, что должно быть довольно просто