Meu domínio (vamos chamá-lo de www.example.com) cria um cookie. Em outro site (digamos, www.myspace.com), meu domínio é carregado dentro de um iFrame.

Em todos os navegadores (Firefox, Opera, Camino, Safari, etc ...), exceto no Internet Explorer, eu posso acessar meu próprio cookie. No IE, ele não me dá acesso ao cookie de dentro do iFrame.

Existe alguma forma de contornar isto

Realmente, isso não faz sentido, porque o site que está tentando acessar o cookie é www.example.com e o cookie pertence a www.example.com. Mas, por alguma razão, o IE acha que o iFrame os torna independente