Isso parece tão simples, mas eu simplesmente não consigo entende

Veja a imagem abaixo:

É um painel com 5 etiqueta

O comportamento que desejo é que, se o mouse entrar na caixa (em qualquer lugar), a cor do plano de fundo seja alterada (por exemplo: AliceBlue em vez de Branco). O problema está no Windows Forms, a transparência é estranha entre outros problemas. Se eu definir o plano de fundo do painel na entrada do mouse, todos os rótulos ainda terão fundos em branco e, portanto, haverá blocos brancos ao redor dos rótulos. Etc.

Tenho certeza de que outras pessoas enfrentaram esse problema. E tenho certeza que é simples. Eu simplesmente não consigo entende