R resolva: o sistema é exatamente singular
Estou resolvendo um problema simples de otimização. O conjunto de dados possui 26 colunas e mais de 3000 linhas. O código fonte se parece com
Means <- colMeans(Returns)
Sigma <- cov(Returns)
invSigma1 <- solve(Sigma)
E tudo funciona perfeitamente, mas quero fazer o mesmo por um período mais curto (apenas 261 linhas) e a função de resolução grava o seguinte erro:
solve(Sigma)
Error in solve.default(Sigma) :
Lapack routine dgesv: system is exactly singular
estranho, porque quando eu faço o mesmo com alguns números aleatório
Returns<-matrix(runif(6786,-1,1), nrow=261)
Means <- colMeans(Returns)
Sigma <- cov(Returns)
invSigma <- solve(Sigma)
nenhum erro ocorre. Alguém poderia me explicar onde poderia estar o problema e como tratá-lo. Muito obrigado, Alex