Por alguma razão, não consigo fazer isso funcionar. Eu li de várias fontes que posso substituir o OnStartup em um aplicativo WPF e ele será acionado quando o aplicativo for criado. No entanto, não importa o que eu faça, nada está acontecendo. Aqui está o código.

public partial class App : Application
{

    protected override void OnStartup(StartupEventArgs e)
    {
      // My code goes here, but nothing ever happens.

      base.OnStartup(e);
    }
}

Obviamente estou faltando alguma coisa. Infelizmente, a página do MSDN também não oferece muitas informações.http: //msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.application.onstartup.asp

O que estou fazendo errado

EDITAR
Acontece que meu problema foi um pequeno erro de digitação no espaço para nome. App.xaml.cs tinha a classe definida como 'RTDMyApp.App' e o arquivo App.xaml estava se referindo a ela como 'RTD_MYApp.App' De qualquer forma, esse fato, combinado à resposta aceita abaixo, me colocou de volta aos trilhos .