Java: Como fazer uma sessão de navegação HTTP

Estou tentando criar um aplicativo Java que envie algumas solicitações POST para um servidor. A primeira solicitação é aquela com informações de autenticação. Então, quando envio a próxima solicitação, recebo a resposta de que minha sessão expirou. Mas estou enviando a próxima solicitação no mesmo segundo, portanto, não pode ser atingido o tempo limite.

Então, acho que existe algo como uma Sessão HTTP em Java, que preciso usar para enviar minha solicitação para que o servidor saiba que está seguindo a solicitação anterio

Pesquisei no Google, mas não consigo encontrar nada. Apenas algo sobre Servlets. Mas estou criando um aplicativo de desktop.

PS: Sou novo em enviar solicitações HTTP e esse tipo de cois

Desde já, obrigado
Martijn

Edit: Este é o código que eu uso atualmente:

import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStreamWriter;
import java.net.URL;
import java.net.URLConnection;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 *
 * @author martijn
 */
public class PostRequest {

    private String _url;
    private List<PostParameter> params;

    public PostRequest(String url) {
        this._url = url;
        this.params = new ArrayList<PostParameter>();
    }

    public void addParam(String key, String value)
    {
        params.add(new PostParameter(key, value));
    }

    public String getURL()
    {
        return _url;
    }

    public InputStream request() throws IOException {
        URL url = new URL(this._url);
        URLConnection conn = url.openConnection();
        if (params.size() > 0) {

            conn.setDoOutput(true);

            StringBuilder data = new StringBuilder();
            for (int i = 0; i < params.size(); i++) {
                if (i > 0) {
                    data.append("&");
                }
                String key = params.get(i).key;
                String value = params.get(i).value;
                data.append(URLEncoder.encode(key, "UTF-8"));
                data.append("=");
                data.append(URLEncoder.encode(value, "UTF-8"));
            }

            OutputStreamWriter wr = new OutputStreamWriter(conn.getOutputStream());
            wr.write(data.toString());
            wr.flush();
        }

        return conn.getInputStream();
    }

    public class PostParameter {

        public String key;
        public String value;

        public PostParameter(String key, String value) {
            this.key = key;
            this.value = value;
        }

        public PostParameter() {
        }

        public String getKey() {
            return key;
        }

        public String getValue() {
            return value;
        }

        public void setKey(String key) {
            this.key = key;
        }

        public void setValue(String value) {
            this.value = value;
        }
    }
}

E, em seguida, envie duas solicitações uma após a outra:

PostRequest postAuthentication = new PostRequest("http://blahblah.com");
postAuthentication.addParam("user", user);
postAuthentication.addParam("password", pass);
Utils.dumpReader(postAuthentication.request());

PostRequest postDoSomething = new PostRequest("http://blahblah.com/function.php");
postDoSomething.addParam("func", "blah");
postDoSomething.addParam("value", "14");
Utils.dumpReader(postDoSomething.request());
    // Here I'm getting the session is expired.

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