var res = new int[1000000].Skip(999999).First();

Seria ótimo se essa consulta usasse apenas o indexador em vez de percorrer 999999 entrada

Eu dei uma olhada no System.Core.dll e notei que, ao contrário deSkip(), aCount() método de extensão @ é otimizado. Se oIEnumerable implementaICollection então chama apenas oCount propriedade.