Gostaria de adicionar uma série de<li> elementos para um<ul> e adicione um evento de clique a cada um, programaticament

Não tenho certeza de como fazer isso, pelo menos não de uma maneira pura e jQueryis

Este é o meu código existente:

<ul id="saved-list"></ul>
<script type="text/javascript">
$.each(all_objects, function() {{
    var list_route = "<li><a href='#saved-route'>" + this.text + "</a></li>";
    $('#saved-list').append(list_route);      
    // add unique id (this.id) to item and click event here?
    // pseudocode - onclick: alert(this.id);
});
$('#saved-list').refresh('listview'); // jquery mobile list refresh
</script>

Por favor, alguém poderia aconselhar como adicionar um evento de clique a cada item da lista programaticamente?

UPDATE: preciso fazer algo ligeiramente diferente para cada item da lista (digamos apenas um alerta) - desculpas por não deixar isso clar