Não é possível instalar o mysql2 sem uma mensagem de erro. Eu tentei de todas as maneiras possíveis, incluindo o uso do devkit.

gem install mysql2 -- --with-mysql-include=c:/xampp/mysql/inclu
de --with-mysql-lib=c:/xampp/mysql/lib --with-mysql-config=c:/xampp/mysql/bin/my
sql_config

Temporarily enhancing PATH to include DevKit...
Building native extensions.  This could take a while...
ERROR:  Error installing mysql2:
        ERROR: Failed to build gem native extension.

C:/RailsInstaller/Ruby192/bin/ruby.exe extconf.rb --with-mysql-include=c:/xampp/
mysql/include --with-mysql-lib=c:/xampp/mysql/lib --with-mysql-config=c:/xampp/m
ysql/bin/mysql_config
checking for rb_thread_blocking_region()... yes
checking for main() in -llibmysql... no
*** extconf.rb failed ***

Verifique se a sua biblioteca aponta para / lib / opt e não apenas / lib