Realmente não entendi: qual é o propósito de um novo caractere de linha?

Se eu fizer isso:

<?php
echo "This is a test. \n";
echo "This is another test.";
?> 

@Code resulta em ambas as frases na mesma linha. Por que o \ n não faz com que a segunda frase esteja na segunda linha?

As frases estão em sua própria linha, se eu fizer:

<?php
echo "This is a test. <br>";
echo "This is another test.";
?>

Mas eu também vi pessoas fazendo isso:

<?php
echo "This is a test. <br>\n";
echo "This is another test.";
?> 

O que basicamente resulta na mesma saída que o segundo trecho de código. Alguém quer explicar isso?