Eu criei um componente delphi que desce do TGraphicControl. É possível adicionar suporte para as rodas do mouse?

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Eu expus os eventos MouseWheel como mostrado abaixo, mas eles não são chamados.

TMyComponent = class(TGraphicControl)
published
  property OnMouseWheel;
  property OnMouseWheelDown;
  property OnMouseWheelUp;
end;

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Conforme sugerido abaixo, tentei interceptar as mensagens WM_MOUSEWHEEL e CM_MOUSEWHEEL, mas parece não funcionar. No entanto, consegui interceptar a mensagem CM_MOUSEENTER. Não entendo por que posso capturar um tipo de mensagem, mas não o outro.