Os índices do SQL Server incluem chave primária?

Um dos meus colegas de trabalho tem a impressão de que, ao adicionar um índice a uma tabela no SQL Server 2008, o índice da PK também é adicionado a esse índice. Portanto, se você estiver usando uma chave primária mais ampla, essa chave também será incluída no novo índice, aumentando bastante o espaço em disco usado acima e além da penalidade já paga pelo índice na PK. Eu não tinha ouvido isso antes e minha pesquisa até agora está vazia.

Espero que alguém aqui possa me indicar documentos relevantes para confirmar ou negar isso. Por favor?

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