Escrevi um algoritmo de integração curto monte carlo para calcular uma integral no Fortran 90. Certa vez, comparei o resultado obtido resolvendo a integral com respeito a alguns parâmetros usando o gerador de números aleatórios intrínseco com o método do gerador de números aleatórios executado1 apresentado em Receitas Numéricas para Fortran90 Volume 2.

Executando o mesmo algoritmo duas vezes, uma vez chamando o random_seed () intrínseco (), sempre chame random_number () e uma vez chamando o método ran1 () fornecido no livro de Receitas Numéricas. Eu obtenho como resultado principalmente a mesma forma, mas o resultado intrínseco é contínuo curva em contraste com o resultado ran1. Nos dois casos, chamo a função com parâmetros aleatórios 10.000 vezes para um valor de parâmetro q, adicione-o e depois prossigo para o próximo valor q e chamo a função 10.000 vezes etc.

Uma imagem comparativa do resultado pode ser encontrada aqui:

Se eu aumentar o número de chamadas, ambas as curvas convergem. Mas eu queria saber: por que o gerador intrínseco de números aleatórios gera essa suavidade? Ainda é geralmente aconselhável usá-lo ou existem outros RNG mais recomendados? Suponho que o resultado contínuo é resultado da aleatoriedade "menos" do gerador de números intrínsecos.

(Eu deixei de fora o código fonte, pois não acho que exista muita entrada. Se alguém se importa, posso entregá-lo mais tarde.)